股指期货套利-如何做股指期货之套利技术

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1、股指期货套利-如何做股指期货之套利技术

1、期现套利

即股指期货与现货指数的无风险套利。

当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后,就提供了无风险的套利机会。此时,可以买入沪深300的指数基金,然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日,并进行现金交割,就可以获得无风险的利润。

这种无风险的套利机会,在套利神实时雷达里面,会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候,会自动提示用户注意这种机会。

不过,买入沪深300的指数基金,需要100%的资金,因此,需要比较大的资金才能进行这种套利。

2、跨期正向套利

如果资金比较少,则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后,可以买入近期合约,卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约,只需要10%的保证金,因此,较小的资金也能进行这种套利。

这种套利是正向套利,风险也很小。只要差价缩小了,就能获利。如果差价没有缩小,反而扩大了,那么等近期合约交割的时候,把近期合约换成现货指数基金(即转化为期现套利),也一定能获利。

3、单边套利

单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上,不放弃获得暴利的机会

单边能获得暴利,但风险比较大;套利的风险小,但只能获得稳定收益,无法获得暴利。

那么,如何在零风险的前提下,获得股指期货带来的暴利呢?最好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作,发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作方法:

例如:现货指数是5000点,近月是5200点,远月是5600点。

(1)稳健的期现套利做法是:买现货,卖远月,百分之百获利600点。

(2)正向套利的做法是:买近月,卖远月,也可以稳健获利。

2、股指期货套利-股指期货无套利区间指的是什么

可以从以下2个方面来来分析:

1正向套利是指在指数期货价格被高估、现货价格指数被低估的情况下,卖空指数期货同时买入现货指数的交易模式百。通过对正向套度利机制的分析,可以得到股指期货无套利区间的上界。

由于在t时刻的净现金流为0,从而在t时刻一旦期货和现货市场的总盈亏大于零,就会存在套利机会。可以去期货达人网问了解更多。

2、反向套利中股指期货无套利区间下界的确定

反向套利是指在指数期货价格被低估、现货价格指数被高估的情况下,做多指数期货同时做空现货指数的交易模式。通过对反向套利机制的分析,可以得到答股指期货无套利区间的下界。

3、股指期货无套利区间

在分析了股指期货无套利区间的上下界后,我们可以得到股指期货的无套利区间为:

如果股指期货价格在上述无套利区间范围内,那么价格是合理的,不内存在套利机会。如果期指价格突破无套利区间上界,则容存在买现货卖期货的正向套利机会,反之,如果期指价格跌破无套利区间的下界,则存在卖现货买期货的反向套利机会。

3、股指期货套利-股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点?

期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。zhidao理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距。

即“基差”(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现专套利的机会。

期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

扩展资料:

期现套利交易不仅面临着风险,而且有时风险甚至很大。主要的风险包括:

(1)现货组合的跟踪误差风险;

(2)现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险;

(3)追加保证金的风险;

(4)股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

由于面临这些风险,在考虑风险之后的套利收益率如属果高于其他投资交易机会,那么期现套利活动才可能发生。因此,套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

参考资料来源:百度百科-期现套利

4、股指期货套利-怎样才能在股指期货套利中取得成功

套利交易的风险有限,收益稳定,所以,一直受到了投资者特别是机构投资者的欢迎。期现套利指的是当期货市场和现货市场在价格上出现不合理价差的时候,交易者可以利用两个市场进行买卖,缩小现货市场和期货市场之间的价差,获取收益。那怎样才能在股指期现的套利中取得成功呢?专家们认为有三点要素是比不可少的,也就是把握住这三个时机,投资者就可以在股指期现套利中获得可观的收益。

一:股指期货的推出初期

股指期货在推出初期,因为市场效率比较低,所以期货更容易偏离现货,等到运行一段时间之后,投资者的理念就更加的趋向理性化,套利的机会就会大幅的下降。也就是说,在股指期货推出的初期,期现套利的收益空间很大,随着市场的发展与成熟,期现套利的收益空间快速缩小。

二:大市值的权重公司发生特殊事件的时候

当指数中的某大市值权重股发生重大利空的事件,处于停牌期的时候,投资者可以通过卖空期货,买入除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。等到该大市值的权重股复牌,股价下跌带动了股指期货的下跌,平仓了结,完成套利。

当指数成分股中的大市值权重股因重大利好事件停牌的时候,因无法购买股票现货,可以考虑通过指数期货和股票现货的组合模拟买入现货,投资者可以通过买入期货,同时卖出除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌,股价上涨推动股指期货上涨后,平仓了结,完成套利。

三:指数成分股的分红期

当投资者的一致预期比实际分红低的时候,股指期货就会很容易被高估,产生正套利机会。当投资者的一致预期高于实际分红时,股指期货容易被低估,则产生反向套利机会。

以上就是和大家介绍的股指期现套利成功的三要素,希望投资股指期货的投资者能够对这三个时机,灵活的把握住,在股指期现套利中取得成功。

5、股指期货套利-如何实现股指期货期现套利

期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即zd"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

期现套利对于股指期货市场非常重要。

一方面,正因为股指期货和股票市场之间可以内套利,股指期货的价容格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理,更能反映股票市场的走势。

另一方面,套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量,也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高,有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。

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